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What?!刷卡消费数据也可以预测股市涨跌?

2023-05-10 14:56:27




当你借助大数据的力量为消费生活参考时,从POS机上划过的瞬间,交易记录已经成为基金量化投资选股的重要参考数据。


今天从中欧基金传来消息,根据中证指数公司发布的业内首批以消费数据为基础开发的大数据指数,中欧基金和中国银联旗下的银联智策公司共同开发了“中证银联智策大数据100指数”,业内首批哦。


市场大波动不要慌,量化指数产品,靠谱!




中欧基金副总经理许欣透露,中欧基金早早就关注了量化领域,旨在打造多策略精品店。大体来说,市场上有两类基金公司,一类追求规模,一类追求业绩。中欧是追求业绩的公司。对于量化投资的情有独钟是因为这块是对中欧投资策略的有效补充,在此次7月的市场大跌中,许多组合净值大跌,但是有的量化对冲产品却是逆势上涨,他们可以基于不同方向,在波动中寻找确定的收益。国内现在已经有400只量化产品,规模超过了4000亿。


而中欧的量化投资策略组就是基于数据的科学化投资,利用大数据着重做量化的策略指数和主动管理产品。


值得一提的是,中欧基金的公司治理模式与战略定位相匹配。中欧目前采取雇员为主导的混合所有制,员工持股也让中欧在业内独树一帜。

聪明的数据有预见性!量化投资产品占得投资先机!



银联智策总经理赵萌说,从欧美国家的先进经验来看,投资会成为百姓主要的收入来源,我国老百姓也可以通过投资获得不错的收益。大数据基金可能就是其中一个有优势的投资品种。


“银联发行了50多亿张银行卡,交易清算转账业务,远超Vsia、Mastercard,是全球最大卡组织,拥有的数据自然也是最大的,基于这个大数据平台可以成为大数据时代专业咨询的顾问。”赵萌介绍说,开发中证银联智策大数据100指数这个产品的初衷就是,中国已经是世界第二大经济体了,每个国人的消费数据,银联的系统里都有,几乎诠释了经济社会的每一个细节。


如何把这些细节用一个简单直白方式表达?那就是指数。赵萌说,这个指数可以覆盖大部分消费行业、全国各个省市地区,数据可以实时监控,及时更新。银联消费指数数据覆盖A股1600个上市公司,覆盖了48个中证三级细分至114类。由于股票走势和行业走势有很大相关性,通过大数据能够掌握更好调仓时机把握行业轮动。


聪明的数据都是有预见性的。。住房消费大多发生在银行卡上,,大数据可以告诉我们比小道消息更准确的信息。未来可以改变我们的投资方法,改变A股市场消息满天飞的浮躁情绪。


传统投资方法OUT,现在是基于大数据选股的时代!




在揭秘指数编制情况时,中欧基金量化策略组负责人曲径说,银策100的选股股票池覆盖了48个中证三级行业,1600家上市公司,70%市值覆盖率。


再举个栗子,大家买东西的钱大多数通过刷吧,所有人的消费数据就可以成为大数据选股的依据。基于大数据选股或会成为未来的投资模式。银策100颠覆的是传统投资方法,以前我们的终端消费停留在上,然后再被各行各业汇总,成为各大公司财报,研究员、基金经理通过分析整理才做出投资选择。


但是现在,时代在变化,刷卡消费直接成为大数据,对数据归集分析直接可以引导基金经理的投资。


举个栗子,餐饮行业为例,2012年一季度、二季度,餐饮指数回落,白酒指数行情还是在上涨,有一两个月的时差。到了2014年初其实餐饮景气指数在回暖了,但是白酒指数还是在回撤。白酒行业指数比银联的餐饮景气指标晚上一两个月。


再举个栗子,银策100的地产消费趋势指数,2015年5月其实银联地产消费指数就已经企稳了,但是地产股超越大盘是在6月才有的反应。所以大数据大多数时候能比市场反应快出一两个月。


曲径描述了指数构建的三重奏:先从大数据宏观配置,分配到大板块如地产、金融等;之后再通过大数据行业轮动,挑选出哪一个行业可以产生超额收益;最后是个股评分通过自建系统100只有超额预期的股票,成为银策100指数的标的。从模型的回测数据来看,银策100指数显著超越了传统指数。




Q:大数据指数比传统指数更聪明?

A:大数据调仓速度高于传统指数,宽基指数半年一次调仓,大数据一个月一次。数据处理也更加高效。


Q:大跌之中该指数表现如何?

A:6月12日至7月22日,沪深300回撤27%-28%,大数据指数只回撤了18%,稳健性更好。


Q:主要分布在哪些板块?

A:覆盖了大消费板块,汽车、地产、高端酒店



(来源:知道分子)



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