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别老想着预测行情涨跌 老手赚钱凭的是这一点

2023-05-10 14:56:27

行情涨跌是不可预测的,理解了这一点,就能真正理解领悟交易规则,领悟资金管理的重要性。


交易系统是资金管理的前提条件

要搞明白什么是资金管理,有个观点必须要先强调一下:行情涨跌是不可预测的。

看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了:不预测涨跌,怎么买卖,要不是因为看好一支股票要涨,我买它干甚?对此,我保留意见不解释,从预测到不预测这是一个坎,需要一点点炒股智慧去悟,悟到自然会明白,没领悟以前,面对面解释十天半月的也不会有结果。如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点,但是内心愿意接受不可预测,那么,你需要的是给自己一点时间思考,总有一天会明白的。

不去预测行情,是可以赚到钱的,就拿我的交易系统来说,是基于不预测的规则上面建立的,目前一直在盈利。

为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测,才能真正理解领悟交易规则,只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易系统。成熟的交易系统是应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住是不应该,而不是不能。若要准确地理解交易规则系统,资金管理这些概念,首先要学会不去预测!

合理的资金管理控制交易系统的风险

为了方便大家理解,我还是使用均线交易系统讲解,金叉开多,死叉平多开空。

假设,均线交易系统的准确率是30%,平均盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。如何理解?举例,交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来当然啥都没了。实际来说,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。

再假设,通过回测长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那么,可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%这是非常恐怖的。怎么理解呢?假如你有一百万资金,最大亏损到只剩下二十万资金,尽管最后的结果是还是能赚回到一百万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了,遇到个可怕的黑天鹅,随时都有可能爆仓。

对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢?答案:肯定不是。

我们首先看风险,系统最大的回撤是80%,那么这个风险是否能降低一些呢?当然可以,如果把仓位降低一半,那么整体风险系数也就降低一半,最大回撤就变成了40%。

接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%。当我们把“最大持仓控制在25%以内”作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险最大回撤20%,不赚钱的系统。

注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则,此规则主要用于风险控制。交易系统风险的控制,源于合理的资金管理。

优良的资金管理放大利润

对于我们来说,一个低风险,但是不怎么赚钱的交易系统,其实是没啥用的。如何才能让此系统实现正收益赚钱呢?

实际操作中不改变开平仓规则,是改变不了30%的准确率的,对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的,虽然无奈但也不是没有办法,我们可以改变仓位,假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓,那么我们不就实现盈利了吗?

假如有100万,亏损单每一单平均持仓为10万,亏损3千,那么根据交易系统7比3的盈亏比和25%的持仓率25万,等于每单盈利单盈利1.75万。每一百单大概盈利 30单x1.75万-70单x3千 = 31.5万。

那么问题来了,我们如何才能实现亏损单的总体仓位控制在10%,而盈利单的总体持仓放大到25%呢?

其实有很多方法是可以做得到,其中比较容易理解的就是加仓减仓规则,不同的系统对应不同的加减仓规则。毕竟交易初始我们都无法预知单子的最终盈亏,但从建仓开始就要有计划做好底仓与调仓的隔离,对应实际浮盈情况适当加减仓,可以帮助投资者把握实际盈亏比。

通过制定一系列的规则,并控制仓位的轻重大小,放大盈利,这个过程中,也是属于资金管理的范畴。

一个优良的资金管理,能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。简单的开平仓规则,加上良好的资金管理,就能打造一款能盈利的,风险可控的交易系统。一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时,能有效放大交易系统的盈利能力。

                   



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